2008年11月24日

期貨偷吃步

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雖然說做期貨程式交易最忌諱的就是自作聰明,不照程式操作,不過事情總有一體兩面,當我不照程式操作卻能得到更好的績效。WHY NOT?

不過我得先跟大家知會一聲,雖然我偶爾會賴皮,不過我的底線是不和程式做反向,最多只會空手而已,這樣雖然很有可能會少賺,但是卻是當我賴皮失敗時不會一次就大賠的護身符。我建議大家也盡量不要跟程式反向操作,不然只要一次你做錯而程式做對,很可能就此畢業。切記。

偷雞法則1:當台股獨強或獨弱於世界時,就是賴皮的好時機。在期貨交易這五個小時裡面,我會把亞股+美股期指和台股期指相互比較,當亞股和美期都往同一方向走而台期指不為所動的時候,神經就要繃緊一點,例如說上週五,日韓都已經往上跑,美期指也在漲,台指卻每次過高就被打下來,感覺上面賣壓很重,硬被壓著不給漲,這時候其實空單可以考慮先出場,因為通常除非台灣有什麼特別大利空,不然要和全世界反方向走是走不久的。果不其然,十二點多再也壓不住十分鐘內急拉一百點,後來還繼續拉高軋空單又續漲一百點。如果空單沒有先跑,被十二點那波急拉一軋到就很傷。

再舉個遠一點的例子,2008/1/22那天期指下跌572點亮綠燈,而且是開盤直接跳空下跌422點,我營業員跟我說當天很多人被斷頭,因為前一天留多單過夜。前一天是什麼狀況?我記得那時候歐洲普遍跌6%以上,而亞股也不遑多讓,美股剛好遇到什麼假日就逃過一劫,台股竟然才只有跌101點,而且尾盤還硬拉了四五十點起來,所以很多人想說台股獨強就多單留倉,結果沒想到歐洲股市續跌,美股期指摔飛機,早我們一小時開盤的日韓股市也是繼續崩跌,果然台股第二天撐不住就直接開低走低收跌停。

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